Тип публикации: доклад, тезисы доклада, статья из сборника материалов конференций
Конференция: Новая экономика, бизнес и общество; Владивосток; Владивосток
Год издания: 2022
Ключевые слова: ESG-факторы, климатические риски, стресс-тестирование, климатические метрики
Аннотация: Несмотря на то, что в настоящее время существуют ограничения для количественной оценки воздействия климатических рисков, возможность надёжного измерения климатических воздействий и их потенциально приносимых потерь, имеет важное значение для содействия эффективному управлению рисками, а также безопасности и надёжности финансовой сиПоказать полностьюстемы. Учитывая ранние стадии данного направления исследования, ещё не существует общепринятых практик стресс-тестирования банков на климатические риски в разных странах. Тем не менее, попытки учесть климатические риски и их влияние на банковскую деятельность осуществляются центральными банками и аудиторскими, консалтинговыми компаниями по всему миру. Цель исследования - рассмотреть существующие практики и проекты моделей по учёту и влиянию климатического риска на банковскую деятельность с применением стресс-тестирования. Для достижения цели исследования был проведён контент анализ научной литературы. Результатом проведённого исследования является обобщение существующих практик по учёту климатических рисков в сценариях стресс-тестирования; выделение показателей и метрик, характеризующих климатический риск. Результаты проведённого исследования будут полезны коммерческим банкам, в чьих интересах провести учёт климатических рисков и их влияние на финансовые показатели банка.
Журнал: Новая экономика, бизнес и общество
Номера страниц: 802-805
Место издания: Владивосток